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Utilizzo dell`equazione di Fokker-Planck per il controllo ottimo di processi stocastici

Categoria
Seminario
Data
2021-05-11 15:00 - 16:00
Luogo
Microsoft Teams
Email
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Affiliation
Dipartimento di Fisica ``E.R. Caianiello``

Nei problemi di controllo ottimo le equazioni per lo stato di un sistema dinamico dipendono da funzioni controllo, le quali agiscono per minimizzare un funzionale di costo. In molte applicazioni della scienza e della tecnologia gli stati di un sistema evolvono in modo non-deterministico, cosicch? il problema del controllo ottimo pu? apparire come un`antinomia; tuttavia ? possibile dare un significato a questa particolare classe di problemi di controllo. Il metodo tradizionale per la formulazione matematica del problema si basa sul principio della ``programmazione dinamica`` e sull`equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman applicata all`equazione stocastica di Ito. Nel seminario si presenta un approccio alternativo, fondato sull`equazione di Fokker-Planck-Kolmogorov che governa l`evoluzione della funzione densit? di probabilit? del processo stocastico. La formulazione del problema pu? essere espressa tramite le ``equazioni di ottimalità`` che coinvolgono equazioni alle derivate parziali di varia natura, con dipendenza non-lineare rispetto alla funzione di controllo incognita. Si illustrano alcuni problemi, risolti con tecniche di calcolo numerico, relativi ad applicazioni della fisica, della finanza e dell`ingegneria. Seguente link Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a08fa765595294a12ab0d21372d8e4194%40thread.tacv2/1619614077055?context=%7b%22Tid%22%3a%22c30767db-3dda-4dd4-8a4d-097d22cb99d3%22%2c%22Oid%22%3a%220fc47a4f-fecd-4360-9fc6-d606d0453ae4%22%7d

 
 

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  • 2021-05-11 15:00 - 16:00

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