Graduate School Lectures in
Analisi numerica
Introduzione al controllo ottimo di processi stocastici con l`equazione di Fokker-Planck: tecniche numeriche e teoria /Introduction to optimal control of stochastic processes through the Fokker-Planck equation: theory and numerical methods.
Prof. Mario Annunziato
Universita` di Salerno
Calendar
| 6/6/25 - 10:00/12:00 | Room P16-IV P. Ed. F3 |
| 6/6/25 - 15:00/17:00 | Room P14-IV P. Ed. F3 |
| 17/6/25 - 10:00/13:00 | Room P14-IV P. Ed. F3 |
| 18/6/25 - 11:00/13:00 | Room P14-IV P. Ed. F3 |
Modellizzazione stocastica, processi Markoviani, equazione di Chapman-Kolmogorov, equazioni di Ito e Fokker-Planck.
Formulazione dei problemi di controllo ottimo, approccio tradizionale alla soluzione: equazione di
Hamilton-Jacobi-Bellman.
Nuovo approccio con l`equazione di Fokker-Planck.
Sistema di ottimalita`.
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Stochastic modeling, Markov processes, Chapman-Kolmogorov equation, Ito and Fokker-Planck equations.
Optimal control problems, traditional approach: Hamilton-Jacobi-Bellman equation.
A new framework with the Fokker-Planck equation.
The optimality system.